Сравнение XQQ.TO с QQQT.TO
XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - XQQ.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQ.TO returned 37.37% vs 62.89% for QQQT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQ.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 9.33% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
Correlation
The correlation between XQQ.TO and QQQT.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between XQQ.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQ.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
XQQ.TO
QQQT.TO
Сравнение XQQ.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQ.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.64 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 13.73 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQ.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQ.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -30.32% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -17.37% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.87% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -5.10% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.59% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) составляет 4.51%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQ.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.65% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 17.18% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 21.68% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 26.24% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 26.24% | -3.90% |
Сравнение комиссий XQQ.TO и QQQT.TO
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XQQ.TO and QQQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор