PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPTFX с JPHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPTFX с JPHSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) and JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, XPTFX returned 6.42%/yr vs 3.88%/yr for JPHSX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XPTFX charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for JPHSX.

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и JPHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPTFX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у JPHSX с доходностью 1.20%.

XPTFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.66%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

JPHSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.27%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPTFX и JPHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.93%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		1.20%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%2.63%

Correlation

The correlation between XPTFX and JPHSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.13

The correlation between XPTFX and JPHSX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRX
Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с SPFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с DDFLXJPHSX с SAMBXJPHSX с FLYRXJPHSX с RSFYXJPHSX с CAPIX

Доходность на риск

XPTFX vs. JPHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c JPHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPTFXJPHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.61

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.96

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.31

1.48

+2.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.56

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

7.14

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPTFX vs. JPHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPTFX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа JPHSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPTFX и JPHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPTFXJPHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.61

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.56

1.72

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.09

+1.27

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и JPHSX

Максимальная просадка XPTFX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки JPHSX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPTFX и JPHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPTFXJPHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-20.95%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.28%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-4.10%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-6.84%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.01%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и JPHSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) составляет 0.21%, в то время как у JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что XPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPTFXJPHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.37%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.04%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

2.27%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

3.65%

-1.63%

Сравнение комиссий XPTFX и JPHSX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JPHSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и JPHSX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности JPHSX в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.01%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.03%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPTFX and JPHSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPHSX has higher volatility (0.34%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, XPTFX dropped -2.95% vs JPHSX's -20.95%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPTFX и JPHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор