Сравнение XPRTX с DFRPX
XPRTX (Invesco Senior Loan Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both Bank Loan funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XPRTX charges 1.45%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.
Доходность
Сравнение доходности XPRTX и DFRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
DFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPRTX и DFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | -0.96% | 4.67% | 7.90% | 12.08% | -2.92% | 8.46% | 1.15% | 7.89% | -0.09% | 2.60% |
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 0.38% | 3.45% | 7.72% | 11.42% | -1.52% | 3.75% | 0.89% | 8.69% | -0.58% | 1.41% |
Correlation
The correlation between XPRTX and DFRPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between XPRTX and DFRPX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPRTX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск
XPRTX
DFRPX
Сравнение XPRTX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPRTX | DFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPRTX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XPRTX и DFRPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPRTX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPRTX и DFRPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPRTX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | — | — |
Сравнение комиссий XPRTX и DFRPX
XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFRPX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPRTX и DFRPX
Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности DFRPX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 5.11% | 5.99% | 8.67% | 8.22% | 4.25% | 3.31% | 3.75% | 4.80% | 4.21% | 4.39% | 4.76% | 4.63% |
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | 5.35% | 6.88% | 9.56% | 9.78% | 9.05% | 4.98% | 4.46% | 4.94% | 5.21% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPRTX and DFRPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPRTX и DFRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор