PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPPT.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPPT.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPPT.L и ESGP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XPPT.L
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities
-1.05%118.57%-9.77%-5.84%9.77%-11.46%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
10.66%154.57%1.45%4.87%-8.78%-5.30%
Разные валюты инструментов

XPPT.L торгуется в USD, в то время как ESGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XPPT.L показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ESGP.L с доходностью 10.66%.


XPPT.L

1 день
2.35%
1 месяц
-13.41%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
27.18%
1 год
98.56%
3 года*
25.18%
5 лет*
9.87%
10 лет*

ESGP.L

1 день
-2.47%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.66%
6 месяцев
21.64%
1 год
109.59%
3 года*
39.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий XPPT.L и ESGP.L

XPPT.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.


Доходность на риск

XPPT.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPPT.L
Ранг доходности на риск XPPT.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPT.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPT.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPT.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPT.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPT.LESGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.54

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.82

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.80

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

12.87

-4.31

XPPT.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPT.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPT.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPT.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между XPPT.L и ESGP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPT.L и ESGP.L

Ни XPPT.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPPT.L и ESGP.L

Максимальная просадка XPPT.L за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки ESGP.L в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.L и ESGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPT.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-36.54%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-28.67%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-16.71%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-13.27%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

8.09%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPT.L и ESGP.L

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.L) составляет 14.99%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что XPPT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPT.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

17.27%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.63%

34.92%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.10%

42.93%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

35.75%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

35.75%

-3.05%