Сравнение XPPE.DE с SIL
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 6.29%/yr vs 12.96%/yr for SIL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и SIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как SIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -3.21%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 63.22%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 24.20% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -3.21% | 134.58% | 22.19% | -1.73% | -18.05% | -12.24% | 19.00% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and SIL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between XPPE.DE and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. SIL — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
SIL
Сравнение XPPE.DE c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.01 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.09 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и SIL
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки SIL в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -77.41% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -31.61% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -31.61% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -46.44% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -31.24% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -42.79% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 12.46% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и SIL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.13%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 17.28% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 41.04% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 49.17% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 36.87% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 37.54% | -5.26% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и SIL
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и SIL
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.25% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and SIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while SIL is Silver. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор