Сравнение XPPE.DE с GLDI.L
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. XPPE.DE is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, XPPE.DE returned 13.84% vs 14.76% for GLDI.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -9.81%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -1.60% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -9.81% | 37.50% | 8.70% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and GLDI.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between XPPE.DE and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
GLDI.L
Сравнение XPPE.DE c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.75 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и GLDI.L
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -21.59% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -21.59% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -21.58% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -4.10% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 8.41% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и GLDI.L
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 7.31% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 19.29% | +21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 22.24% | +24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 19.05% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 19.05% | +13.38% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и GLDI.L
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и GLDI.L
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.85% | 6.28% | 0.50% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and GLDI.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор