PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPEG с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XPEG и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XPEG

1 день
-4.62%
1 месяц
15.98%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RTXG

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
-2.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEG и RTXG


Correlation

The correlation between XPEG and RTXG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение XPEG c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XPEG vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPEGRTXGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.72

-1.46

Просадки

Сравнение просадок XPEG и RTXG

Максимальная просадка XPEG за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEG и RTXG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XPEGRTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-37.49%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-36.25%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-8.66%

-26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEG и RTXG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XPEGRTXGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.56%

48.66%

+50.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.56%

48.66%

+50.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.56%

48.66%

+50.90%

Сравнение комиссий XPEG и RTXG

И XPEG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEG и RTXG

XPEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.


Часто задаваемые вопросы


XPEG and RTXG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPEG and RTXG have the same expense ratio: 0.75% per year.

RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.00% for XPEG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEG и RTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор