PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с SPYM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XOVR is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 3.69%/yr vs 13.05%/yr for SPYM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.16%.

XOVR

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.07%
1 год
4.85%
3 года*
17.84%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

SPYM

1 день
0.06%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.16%
6 месяцев
6.82%
1 год
22.22%
3 года*
20.92%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.33%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.16%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%3.75%

Correlation

The correlation between XOVR and SPYM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between XOVR and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и SPYM

Секторы
XOVR
SPYM

Технологии

33.7%
38.0%

Коммуникационные услуги

26.7%
10.1%

Здравоохранение

17.1%
8.5%

Финансовые услуги

9.1%
11.9%

Промышленность

7.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.4%

Энергетика

3.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

XOVR
33.7%
SPYM
38.0%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
SPYM
10.1%

Здравоохранение

XOVR
17.1%
SPYM
8.5%

Финансовые услуги

XOVR
9.1%
SPYM
11.9%

Промышленность

XOVR
7.0%
SPYM
8.0%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.5%
SPYM
9.4%

Энергетика

XOVR
3.1%
SPYM
3.1%

Сырьевые материалы

XOVR

-

SPYM
1.8%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

SPYM
4.6%

Недвижимость

XOVR

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

XOVR

-

SPYM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Private-Public Crossover ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XOVR vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.80

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.46

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.51

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

11.10

-10.67

XOVR vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и SPYM

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-54.46%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-8.90%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-18.72%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-24.48%

-24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-3.19%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-7.14%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

2.01%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и SPYM

ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.75%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

9.78%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

12.39%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

16.90%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

18.02%

+8.97%

Сравнение комиссий XOVR и SPYM

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и SPYM

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and SPYM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (10.74%) compared to SPYM (4.75%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs SPYM's -54.46%.

On 5-year performance, SPYM leads with 13.05% vs 3.69% for XOVR. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYM has performed better with a 13.05% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

SPYM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: ERShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор