PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XONA.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XONA.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XONA.DE (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, XONA.DE returned 51.56% vs 25.98% for FWEA.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XONA.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XONA.DE показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

XONA.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
5.51%
С начала года
29.30%
6 месяцев
31.24%
1 год
51.56%
3 года*
13.46%
5 лет*
25.21%
10 лет*
9.30%

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XONA.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		29.30%4.05%15.68%-3.06%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between XONA.DE and FWEA.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.04

The correlation between XONA.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XONA.DE:
XONA.DE с CHV.DEXONA.DE с WFRDXONA.DE с WMTXONA.DE с TMXONA.DE с SCHDXONA.DE с VOOXONA.DE с CVX
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

XONA.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XONA.DE
Ранг доходности на риск XONA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONA.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONA.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XONA.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XONA.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.30

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.38

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.18

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

13.52

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XONA.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XONA.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONA.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XONA.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.51

-1.23

Просадки

Сравнение просадок XONA.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка XONA.DE за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONA.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XONA.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-17.48%

-46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-8.28%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-0.81%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-1.86%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

1.95%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XONA.DE и FWEA.DE

Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что XONA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XONA.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.36%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.55%

8.93%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

11.45%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

12.72%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

12.72%

+15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONA.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность XONA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		2.28%2.98%3.01%3.21%2.84%4.69%7.79%4.21%3.93%3.33%2.66%3.15%

Часто задаваемые вопросы

XONA.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XONA.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор