Сравнение XOMX с PYPG
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs -59.42% for PYPG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -25.74%.
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
PYPG
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 65.75%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -25.74%
- 1 год
- -59.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.23%
Сравнение доходности по годам XOMX и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 47.38% | 17.15% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -25.74% | -22.93% |
Correlation
The correlation between XOMX and PYPG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. PYPG — Ранг доходности на риск
XOMX
PYPG
Сравнение XOMX c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.75 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -1.05 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и PYPG
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -79.52% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -79.52% | +39.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -62.89% | +37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -41.51% | +31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 56.71% | -40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и PYPG
Текущая волатильность для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) составляет 14.30%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что XOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 33.52% | -19.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 77.06% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 85.38% | -35.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 82.96% | -34.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 82.96% | -34.32% |
Сравнение комиссий XOMX и PYPG
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и PYPG
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and PYPG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (33.52%) compared to XOMX (14.30%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs -59.42% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XOMX has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs -59.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.75% for PYPG.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор