PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZS.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNZS.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNZS.L (Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XNZS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZS.L returned 15.36%/yr vs 16.51%/yr for XBCU.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XNZS.L charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XNZS.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNZS.L торгуется в GBP, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNZS.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%.

XNZS.L

1 день
0.16%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.26%
3 года*
15.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNZS.L и XBCU.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNZS.L
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		8.86%11.91%17.28%17.73%-1.03%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.61%17.11%10.54%-14.47%4.75%

Correlation

The correlation between XNZS.L and XBCU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.12

The correlation between XNZS.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XNZS.L:
XNZS.L с TDGB.LXNZS.L с XCX6.LXNZS.L с MWOZ.LXNZS.L с XGLE.LXNZS.L с XUFB.LXNZS.L с MVEW.LXNZS.L с PACW.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XNZS.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZS.L
Ранг доходности на риск XNZS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZS.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZS.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.53

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.06

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.86

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

14.41

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZS.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZS.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZS.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.31

+0.65

Просадки

Сравнение просадок XNZS.L и XBCU.L

Максимальная просадка XNZS.L за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZS.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNZS.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-52.27%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.97%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-15.39%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.94%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-24.34%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.25%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZS.L и XBCU.L

Текущая волатильность для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) составляет 2.86%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XNZS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNZS.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.17%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

15.25%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

18.47%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

18.16%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.18%

-3.80%

Сравнение комиссий XNZS.L и XBCU.L

XNZS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZS.L и XBCU.L

Ни XNZS.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNZS.L and XBCU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNZS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNZS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XNZS.L is categorized as Global Equities, while XBCU.L is Commodities. XNZS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.19% for XNZS.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNZS.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор