PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNZS.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XNZS.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNZS.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNZS.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.


XNZS.L

1 день
0.16%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.26%
3 года*
15.36%
5 лет*
10 лет*

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNZS.L и ISWD.L


2026 (YTD)2025202420232022
XNZS.L
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C
8.86%11.91%17.28%17.73%-1.03%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
20.06%11.58%7.85%17.25%4.66%

Correlation

The correlation between XNZS.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.86

The correlation between XNZS.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XNZS.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNZS.L
Ранг доходности на риск XNZS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZS.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNZS.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

6.98

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

23.95

-11.07

XNZS.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZS.L на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZS.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNZS.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.74

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XNZS.L и ISWD.L

Максимальная просадка XNZS.L за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZS.L и ISWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XNZS.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-31.52%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-5.51%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-21.00%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.25%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-3.60%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZS.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что XNZS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XNZS.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.64%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.41%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

11.32%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.27%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.33%

-0.95%

Сравнение комиссий XNZS.L и ISWD.L

XNZS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZS.L и ISWD.L

XNZS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
XNZS.L
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XNZS.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNZS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNZS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

XNZS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XNZS.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNZS.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор