PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZN.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNZN.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNZN.DE (Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XNZN.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZN.DE returned 5.54%/yr vs 13.87%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNZN.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNZN.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNZN.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

XNZN.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.71%
1 год
1.15%
3 года*
5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNZN.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		0.62%1.04%3.46%12.19%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%5.43%

Correlation

The correlation between XNZN.DE and PRAE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between XNZN.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с XNZN.DE:
XNZN.DE с XDN0.DEXNZN.DE с CN1G.DEXNZN.DE с BRK-BXNZN.DE с XUIN.DEXNZN.DE с ELFC.DEXNZN.DE с XCEU.DEXNZN.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

XNZN.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZN.DE
Ранг доходности на риск XNZN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZN.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZN.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.29

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.90

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.75

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

6.64

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZN.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZN.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZN.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZN.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.29

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XNZN.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка XNZN.DE за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZN.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNZN.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-32.86%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.54%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-16.94%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-1.63%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.27%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.52%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZN.DE и PRAE.DE

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNZN.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.66%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.97%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.42%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.22%

-1.10%

Сравнение комиссий XNZN.DE и PRAE.DE

XNZN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZN.DE и PRAE.DE

Ни XNZN.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNZN.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XNZN.DE.

XNZN.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XNZN.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNZN.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор