PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNZE.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XNZE.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNZE.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.


XNZE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.75%
1 год
14.11%
3 года*
11.48%
5 лет*
10 лет*

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNZE.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C
9.92%13.33%5.47%20.66%-1.63%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
7.72%20.48%8.42%15.89%0.35%

Correlation

The correlation between XNZE.DE and PR1E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г.

0.92

The correlation between XNZE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XNZE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNZE.DE
Ранг доходности на риск XNZE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNZE.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.81

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

6.80

-2.54

XNZE.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZE.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZE.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNZE.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XNZE.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и PR1E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XNZE.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-35.98%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.39%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.84%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.61%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.90%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.51%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZE.DE и PR1E.DE

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XNZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XNZE.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.33%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.60%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.88%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.48%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.68%

+0.16%

Сравнение комиссий XNZE.DE и PR1E.DE

XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZE.DE и PR1E.DE

XNZE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, XNZE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XNZE.DE.

XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNZE.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор