Сравнение XNZE.DE с PR1E.DE
XNZE.DE (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XNZE.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZE.DE returned 11.48%/yr vs 13.86%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XNZE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNZE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNZE.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
XNZE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNZE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 9.92% | 13.33% | 5.47% | 20.66% | -1.63% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | 0.35% |
Correlation
The correlation between XNZE.DE and PR1E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between XNZE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
XNZE.DE
PR1E.DE
Сравнение XNZE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.81 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.80 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XNZE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -35.98% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -9.39% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -16.84% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.61% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.90% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.51% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZE.DE и PR1E.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XNZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.33% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 10.60% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.88% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 14.48% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.68% | +0.16% |
Сравнение комиссий XNZE.DE и PR1E.DE
XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZE.DE и PR1E.DE
XNZE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XNZE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XNZE.DE.
XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNZE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор