Сравнение XNOV с FDND
XNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XNOV returned 11.44% vs -1.09% for FDND. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNOV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности XNOV и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNOV показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -1.47%.
XNOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNOV и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 4.56% | 11.32% | 5.24% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -1.47% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between XNOV and FDND is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between XNOV and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNOV vs. FDND — Ранг доходности на риск
XNOV
FDND
Сравнение XNOV c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNOV | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.05 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -0.12 | +18.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNOV и FDND
Максимальная просадка XNOV за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNOV и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNOV | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -24.12% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -20.49% | +16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.88% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -5.78% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 8.77% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNOV и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) составляет 1.29%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNOV | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 7.13% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 15.36% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 19.05% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 21.49% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 21.49% | -14.62% |
Сравнение комиссий XNOV и FDND
XNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNOV и FDND
XNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.27% | 8.11% | 5.51% |
XNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNOV and FDND have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.13%) compared to XNOV (1.29%). In terms of maximum drawdown, XNOV dropped -10.00% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, XNOV leads with 11.44% vs -1.09% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XNOV has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XNOV has performed better with a 11.44% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XNOV.
FDND has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for XNOV.
XNOV is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for XNOV and 0.75% for FDND.
XNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNOV и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор