PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XNKY.DE tracks the Nikkei 225® while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 9.82%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%.

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%8.71%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and SMLN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between XNKY.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с XDJP.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

XNKY.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNKY.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.56

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.35

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.99

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.93

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNKY.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SMLN.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNKY.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.56

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-28.42%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.43%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-15.55%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-19.85%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.49%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-6.03%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.84%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и SMLN.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.44%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

14.75%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

18.07%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.12%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.22%

+2.20%

Сравнение комиссий XNKY.DE и SMLN.DE

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и SMLN.DE

Ни XNKY.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNKY.DE and SMLN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.

XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор