PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с HIGH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с HIGH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while HIGH.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 2.62%/yr for HIGH.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.L.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и HIGH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у HIGH.L с доходностью 1.13%.

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
6.07%
С начала года
32.35%
6 месяцев
33.84%
1 год
59.86%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

HIGH.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.28%
3 года*
6.14%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и HIGH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		1.13%4.89%5.70%11.59%-9.32%2.82%5.61%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and HIGH.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с XDJP.DE
Часто сравнивают с HIGH.L:
HIGH.L с SGOVHIGH.L с ARCCHIGH.L с EUNW.DEHIGH.L с SPYIHIGH.L с JEPQHIGH.L с SPYHIGH.L с IEAA.L

Доходность на риск

XNKY.DE vs. HIGH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c HIGH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNKY.DEHIGH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.87

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.40

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.14

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

4.60

+9.31

XNKY.DE vs. HIGH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HIGH.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и HIGH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и HIGH.L

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки HIGH.L в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и HIGH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DEHIGH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-25.42%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-2.88%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-3.65%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-14.64%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-2.71%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.71%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и HIGH.L

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DEHIGH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

1.09%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

3.10%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

3.76%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

5.46%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

7.19%

+11.22%

Сравнение комиссий XNKY.DE и HIGH.L

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIGH.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и HIGH.L

Ни XNKY.DE, ни HIGH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNKY.DE and HIGH.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.L.

XNKY.DE is categorized as Japan Equities, while HIGH.L is European High Yield Bonds. XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.50% for HIGH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и HIGH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор