PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNET с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XNET с TVE.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XNET (Xunlei Limited) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, XNET returned -2.88%/yr vs 13.36%/yr for TVE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XNET и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xunlei Limited (XNET) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNET торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNET показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 64.70%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям TVE.TO по среднегодовой доходности: -2.88% против 13.36% соответственно.

XNET

1 день
-6.24%
1 месяц
-26.38%
С начала года
-34.27%
6 месяцев
-35.01%
1 год
-20.61%
3 года*
40.51%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
-2.88%

TVE.TO

1 день
-4.83%
1 месяц
7.68%
С начала года
64.70%
6 месяцев
64.24%
1 год
197.99%
3 года*
58.36%
5 лет*
37.14%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNET и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNET
Xunlei Limited		-34.27%256.28%22.84%-10.99%-9.45%-30.45%-41.02%44.12%-77.91%298.70%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		64.70%79.87%49.47%-26.69%10.89%205.39%-35.23%-11.02%-23.89%-11.64%

Correlation

The correlation between XNET and TVE.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.15

The correlation between XNET and TVE.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XNET:

$58.68M

TVE.TO:

CA$6.52B

EPS

XNET:

$69.01

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

XNET:

0.13

TVE.TO:

4.60

Коэффициент P/B

XNET:

0.05

TVE.TO:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

XNET:

$470.70M

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

XNET:

$231.40M

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

XNET:

$1.09B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xunlei Limited

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с XNET:
XNET с IG.MIXNET с SAABYXNET с BAMI.MIXNET с FSIXNET с SAB.MCXNET с WAF.AXXNET с INSM
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

XNET vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNET
Ранг доходности на риск XNET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNET: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNET: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNET: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNET c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNETTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
5.62

-5.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
5.14

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.71

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

18.79

-19.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

65.09

-65.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNET vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNET на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNET и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNETTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

5.62

-5.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.06

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XNET и TVE.TO

Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке TVE.TO в -95.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNETTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.03%

-95.94%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.77%

-10.60%

-46.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-34.19%

-22.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.46%

-57.25%

-24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.03%

-92.37%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.29%

-4.83%

-76.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.74%

-58.59%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.82%

3.06%

+30.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XNET и TVE.TO

Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNETTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

13.90%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.72%

29.06%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.99%

35.47%

+46.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.29%

46.19%

+25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.65%

55.54%

+32.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNET и TVE.TO

XNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.98%1.93%3.15%4.90%2.63%
XNET
Xunlei Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XNET и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
98.11M
375.55M
(XNET) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XNET значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

XNET and TVE.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNET и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор