PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNAS.L returned 28.10%/yr vs 17.05%/yr for XSEN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и XSEN.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%0.68%

Correlation

The correlation between XNAS.L and XSEN.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.07

The correlation between XNAS.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNAS.L и XSEN.L

Секторы
XNAS.L
XSEN.L

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XNAS.L
53.7%
XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

XNAS.L
15.8%
XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XNAS.L
12.2%
XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

XNAS.L
7.7%
XSEN.L

-

Здравоохранение

XNAS.L
4.2%
XSEN.L

-

Промышленность

XNAS.L
3.1%
XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XNAS.L
1.4%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

XNAS.L
1.1%
XSEN.L

-

Энергетика

XNAS.L
0.6%
XSEN.L
100.0%

Финансовые услуги

XNAS.L
0.2%
XSEN.L

-

Недвижимость

XNAS.L
0.1%
XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XNAS.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.93

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.43

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.04

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

9.57

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.93

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.31

+1.37

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и XSEN.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-66.93%

+44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.49%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-20.32%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-7.69%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-16.10%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.62%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 4.96%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.64%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

19.94%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

22.93%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

26.55%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

30.37%

-10.98%

Сравнение комиссий XNAS.L и XSEN.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и XSEN.L

XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XNAS.L and XSEN.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while XSEN.L is Energy Equities. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор