Сравнение XNAS.L с XRH0.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L).
XNAS.L и XRH0.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XRH0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Rhodium. Фонд был запущен 19 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и XRH0.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAS.L и XRH0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -18.78% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -18.78%.
XNAS.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRH0.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -18.78%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- -17.48%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAS.L и XRH0.L
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRH0.L в 0.95%.
Доходность на риск
XNAS.L vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
XRH0.L
Сравнение XNAS.L c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | XRH0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.75 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.69 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 4.04 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.75 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.19 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между XNAS.L и XRH0.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и XRH0.L
Ни XNAS.L, ни XRH0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и XRH0.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки XRH0.L в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XRH0.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAS.L | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -85.90% | +62.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -34.33% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -63.32% | +55.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -51.19% | +48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 14.34% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и XRH0.L
Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 18.85% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 61.89% | -49.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 74.45% | -54.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 64.40% | -44.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 64.13% | -44.71% |