PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с XDWH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L).

XNAS.L и XDWH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и XDWH.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-3.53%15.25%0.75%3.81%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -3.53%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWH.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
4.19%
1 год
6.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с LSMC.DE
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Сравнение комиссий XNAS.L и XDWH.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LXDWH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.36

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.61

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.70

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

1.93

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.36

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.57

+0.75

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и XDWH.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и XDWH.L

Ни XNAS.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и XDWH.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XDWH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-26.24%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.86%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.58%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.93%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.59%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и XDWH.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.11%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.31%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

16.44%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

13.94%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

14.91%

+4.51%