Сравнение XNAS.L с ANXU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L).
XNAS.L и ANXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и ANXU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAS.L и ANXU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
ANXU.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | -5.21% | 19.86% | 26.74% | 56.50% | -1.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.L показывает доходность -5.13%, а ANXU.L немного ниже – -5.21%.
XNAS.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANXU.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAS.L и ANXU.L
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XNAS.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
ANXU.L
Сравнение XNAS.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | ANXU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.87 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.17 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 7.78 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | ANXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.09 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XNAS.L и ANXU.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и ANXU.L
Ни XNAS.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и ANXU.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и ANXU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAS.L | ANXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -35.13% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.04% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.59% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -5.84% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.07% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и ANXU.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеют волатильность 5.98% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | ANXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.12% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.98% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 19.63% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.78% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.15% | -1.73% |