Сравнение ANXU.L с ^GSPC
ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ANXU.L returned 21.70%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANXU.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANXU.L показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции ANXU.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.70% против 13.65% соответственно.
ANXU.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 21.70%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам ANXU.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXU.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 19.66% | 19.86% | 26.74% | 56.50% | -33.24% | 27.83% | 47.17% | 40.88% | -1.76% | 32.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ANXU.L and ^GSPC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, ANXU.L and ^GSPC have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ANXU.L
^GSPC
Сравнение ANXU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANXU.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.98 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 13.78 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANXU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.47 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ANXU.L и ^GSPC
Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.13% | -56.78% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.90% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -25.43% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -33.92% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.33% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -10.72% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.97% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXU.L и ^GSPC
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.88% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 9.00% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 11.89% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 16.90% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.06% | +3.09% |
Часто задаваемые вопросы
ANXU.L and ^GSPC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор