Сравнение ANXU.L с ^GSPC
ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ANXU.L returned 22.19%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ANXU.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANXU.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции ANXU.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.19% против 13.91% соответственно.
ANXU.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 22.19%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам ANXU.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXU.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 15.62% | 19.86% | 26.74% | 56.50% | -33.24% | 27.99% | 48.47% | 39.48% | -1.06% | 32.58% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ANXU.L and ^GSPC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between ANXU.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ANXU.L
^GSPC
Сравнение ANXU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANXU.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.29 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 10.09 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANXU.L и ^GSPC
Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.13% | -56.78% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.90% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -25.43% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -33.92% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.32% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.71% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.06% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXU.L и ^GSPC
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.82% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.88% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.50% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.00% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.07% | +2.04% |
Часто задаваемые вопросы
ANXU.L and ^GSPC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор