PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ANXU.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANXU.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.21%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ANXU.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.97% против 12.24% соответственно.

ANXU.L

1 день
3.26%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.23%
1 год
24.88%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.21%
10 лет*
18.97%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с JEPQANXU.L с 10AJ.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ANXU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXU.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.41

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.61

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXU.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXU.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.68

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.46

+0.63

Корреляция

Корреляция между ANXU.L и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и ^GSPC

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ANXU.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-56.78%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.14%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-25.43%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-33.92%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.78%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.75%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и ^GSPC

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANXU.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.37%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.55%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

18.33%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.90%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.05%

+3.10%