PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с ANXG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L).

XNAS.L и ANXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ANXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и ANXG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.22%20.12%26.56%55.81%-2.19%
Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.L показывает доходность -5.13%, а ANXG.L немного ниже – -5.22%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANXG.L

1 день
3.12%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.70%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с AEDAXANXG.L с LGEN.LANXG.L с EQQQ.DEANXG.L с JUP.L

Сравнение комиссий XNAS.L и ANXG.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

XNAS.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LANXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.83

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.13

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.80

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.00

+0.33

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и ANXG.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и ANXG.L

Ни XNAS.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и ANXG.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и ANXG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-27.69%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.12%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.24%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-5.42%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.73%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и ANXG.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) имеют волатильность 5.98% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.71%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.00%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

19.75%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

20.54%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.79%

-0.37%