PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMWX.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и XXTW.L


2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
3.39%23.16%-1.64%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
-8.11%22.41%7.60%
Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью -8.11%.


XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XXTW.L

1 день
3.76%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-6.45%
1 год
28.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Сравнение комиссий XMWX.L и XXTW.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMWX.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMWX.LXXTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.19

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.75

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.62

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.12

+4.14

XMWX.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XXTW.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMWX.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.05

+0.17

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и XXTW.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и XXTW.L

Ни XMWX.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и XXTW.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и XXTW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMWX.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-28.44%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-16.79%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-13.53%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-5.15%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

6.18%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMWX.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.60%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

15.29%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

24.03%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

21.94%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

21.94%

-9.56%