Сравнение XMW.TO с TEQT.TO
XMW.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - XMW.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, XMW.TO returned 6.15% vs 30.84% for TEQT.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XMW.TO charges 0.48%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMW.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMW.TO показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
XMW.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 7.58%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMW.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 3.63% | 3.35% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between XMW.TO and TEQT.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMW.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
XMW.TO
TEQT.TO
Сравнение XMW.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMW.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.07 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 16.73 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMW.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.79 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 3.04 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок XMW.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMW.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -7.62% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -7.62% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.00% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.85% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMW.TO и TEQT.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 1.81%, в то время как у TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMW.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.02% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 8.82% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 11.11% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 12.17% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 12.17% | -1.10% |
Сравнение комиссий XMW.TO и TEQT.TO
XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMW.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 1.52% | 1.58% | 1.81% | 1.98% | 1.66% | 1.43% | 1.52% | 2.20% | 2.01% | 1.61% | 2.02% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
XMW.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.48% for XMW.TO.
XMW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.48% for XMW.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMW.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор