Сравнение XMVE.DE с XSX6.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 10.22%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -6.36% | 13.58% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10.80% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and XSX6.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between XMVE.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
XSX6.DE
Сравнение XMVE.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.18 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.46 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -36.06% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.46% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -16.37% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -20.84% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.41% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.23% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.45% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и XSX6.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.14% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.03% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.07% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.45% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.21% | +0.25% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и XSX6.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XMVE.DE and XSX6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор