PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMVE.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMVE.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.


XMVE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
6.70%
С начала года
10.01%
1 год
18.74%
3 года*
14.73%
5 лет*
9.87%
10 лет*

PRAE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
6.76%
С начала года
10.89%
1 год
21.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVE.DE и PRAE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
10.01%21.50%8.85%19.87%-12.89%16.87%-5.63%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
10.89%20.48%8.47%15.73%-9.23%25.26%-4.30%

Correlation

The correlation between XMVE.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between XMVE.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

XMVE.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVE.DE
Ранг доходности на риск XMVE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVE.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMVE.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.24

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

8.75

-1.96

XMVE.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVE.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVE.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVE.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и PRAE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMVE.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-37.01%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-9.52%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-16.93%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-19.59%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.86%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.23%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.44%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVE.DE и PRAE.DE

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMVE.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.42%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.09%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.17%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.41%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.77%

-2.31%

Сравнение комиссий XMVE.DE и PRAE.DE

XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVE.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
2.45%2.62%2.92%2.64%4.73%1.87%6.84%0.00%0.68%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, XMVE.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XMVE.DE.

XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор