PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMUS.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMUS.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMUS.L (Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XMUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMUS.L returned 14.65%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMUS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XMUS.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMUS.L показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XMUS.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.67%
1 год
28.70%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.21%

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMUS.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		10.47%9.35%27.51%20.67%-10.46%29.34%16.78%26.80%3.09%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between XMUS.L and XSTC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between XMUS.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMUS.L и XSTC.L

Секторы
XMUS.L
XSTC.L

Технологии

35.4%
99.6%

Финансовые услуги

11.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XMUS.L
35.4%
XSTC.L
99.6%

Финансовые услуги

XMUS.L
11.6%
XSTC.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XMUS.L
11.3%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XMUS.L
10.1%
XSTC.L

-

Здравоохранение

XMUS.L
8.6%
XSTC.L

-

Промышленность

XMUS.L
8.6%
XSTC.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XMUS.L
4.8%
XSTC.L

-

Энергетика

XMUS.L
3.6%
XSTC.L
0.1%

Коммунальные услуги

XMUS.L
2.3%
XSTC.L

-

Недвижимость

XMUS.L
1.9%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XMUS.L
1.8%
XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMUS.L:
XMUS.L с XD9U.DEXMUS.L с SXR8.DEXMUS.L с FRUE.LXMUS.L с MVEA.LXMUS.L с EXUS.LXMUS.L с ISDU.LXMUS.L с UC95.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XMUS.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMUS.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMUS.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.70

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.45

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.04

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

7.79

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMUS.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMUS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMUS.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMUS.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.14

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XMUS.L и XSTC.L

Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMUS.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-29.30%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-17.49%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-29.30%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-29.30%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.71%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.30%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.83%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XMUS.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) составляет 2.63%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMUS.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.05%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

14.45%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

19.63%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.22%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

22.43%

-6.71%

Сравнение комиссий XMUS.L и XSTC.L

XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMUS.L и XSTC.L

XMUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XMUS.L and XSTC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XMUS.L.

XMUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XMUS.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMUS.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор