PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMUS.L с UC46.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMUS.L с UC46.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMUS.L (Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C) and UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMUS.L returned 16.21%/yr vs 15.32%/yr for UC46.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XMUS.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for UC46.L.

Доходность

Сравнение доходности XMUS.L и UC46.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMUS.L показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у UC46.L с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции XMUS.L превзошли акции UC46.L по среднегодовой доходности: 16.21% против 15.32% соответственно.

XMUS.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.67%
1 год
28.70%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.21%

UC46.L

1 день
-0.59%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.69%
6 месяцев
12.11%
1 год
26.89%
3 года*
16.58%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMUS.L и UC46.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		10.47%9.35%27.51%20.67%-10.46%29.34%16.78%26.80%0.08%10.99%
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.69%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%25.18%0.87%11.39%

Correlation

The correlation between XMUS.L and UC46.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.94

The correlation between XMUS.L and UC46.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMUS.L и UC46.L

Секторы
XMUS.L
UC46.L

Технологии

35.4%
44.2%

Финансовые услуги

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Промышленность

8.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

XMUS.L
35.4%
UC46.L
44.2%

Финансовые услуги

XMUS.L
11.6%
UC46.L
12.0%

Коммуникационные услуги

XMUS.L
11.3%
UC46.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

XMUS.L
10.1%
UC46.L
11.1%

Здравоохранение

XMUS.L
8.6%
UC46.L
9.1%

Промышленность

XMUS.L
8.6%
UC46.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

XMUS.L
4.8%
UC46.L
5.0%

Энергетика

XMUS.L
3.6%
UC46.L

-

Коммунальные услуги

XMUS.L
2.3%
UC46.L
0.7%

Недвижимость

XMUS.L
1.9%
UC46.L
2.8%

Сырьевые материалы

XMUS.L
1.8%
UC46.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XMUS.L:
XMUS.L с XD9U.DEXMUS.L с SXR8.DEXMUS.L с FRUE.LXMUS.L с MVEA.LXMUS.L с EXUS.LXMUS.L с ISDU.LXMUS.L с UC95.L
Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с FEX.LUC46.L с UC07.LUC46.L с UC99.LUC46.L с UC44.LUC46.L с HIUS.LUC46.L с UC04.LUC46.L с FEXD.L

Доходность на риск

XMUS.L vs. UC46.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMUS.L c UC46.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMUS.LUC46.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.21

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.05

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.73

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

8.86

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMUS.L vs. UC46.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMUS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC46.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMUS.L и UC46.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMUS.LUC46.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XMUS.L и UC46.L

Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки UC46.L в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и UC46.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMUS.LUC46.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-25.03%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-9.80%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-22.59%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-23.06%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

-25.03%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.59%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.64%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.02%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XMUS.L и UC46.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) составляет 2.63%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC46.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMUS.LUC46.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.91%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.89%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

12.11%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.74%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.29%

-0.57%

Сравнение комиссий XMUS.L и UC46.L

XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC46.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMUS.L и UC46.L

XMUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMUS.L and UC46.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for UC46.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.15% for XMUS.L and 0.22% for UC46.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMUS.L и UC46.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор