PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMUS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMUS.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMUS.L (Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMUS.L returned 16.21%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMUS.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности XMUS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMUS.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMUS.L показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции XMUS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 16.21% против 22.53% соответственно.

XMUS.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.67%
1 год
28.70%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.21%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.88%
1 год
40.89%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMUS.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		10.47%9.35%27.51%20.67%-10.46%29.34%16.78%26.80%0.08%10.99%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between XMUS.L and CNDX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between XMUS.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMUS.L и CNDX.L

Секторы
XMUS.L
CNDX.L

Технологии

35.4%
57.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
3.8%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.9%

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

XMUS.L
35.4%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

XMUS.L
11.6%
CNDX.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XMUS.L
11.3%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

XMUS.L
10.1%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

XMUS.L
8.6%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

XMUS.L
8.6%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

XMUS.L
4.8%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

XMUS.L
3.6%
CNDX.L
0.5%

Коммунальные услуги

XMUS.L
2.3%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

XMUS.L
1.9%
CNDX.L
0.1%

Сырьевые материалы

XMUS.L
1.8%
CNDX.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XMUS.L:
XMUS.L с XD9U.DEXMUS.L с SXR8.DEXMUS.L с FRUE.LXMUS.L с MVEA.LXMUS.L с EXUS.LXMUS.L с ISDU.LXMUS.L с UC95.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

XMUS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMUS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMUS.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.61

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.49

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.70

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.51

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMUS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMUS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMUS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMUS.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.17

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XMUS.L и CNDX.L

Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMUS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-27.74%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-11.11%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-24.37%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-27.74%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

-27.74%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.66%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.72%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.93%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XMUS.L и CNDX.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) составляет 2.63%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMUS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.89%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.60%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

15.74%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

20.08%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

20.20%

-4.48%

Сравнение комиссий XMUS.L и CNDX.L

XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMUS.L и CNDX.L

Ни XMUS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMUS.L and CNDX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

XMUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. XMUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XMUS.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMUS.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор