Сравнение XMTW.L с MPXG.L
XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMTW.L returned 41.00%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности XMTW.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.
XMTW.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 67.90%
- 6 месяцев
- 70.58%
- 1 год
- 117.03%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 23.25%
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTW.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMTW.L Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 67.90% | 23.98% | 25.99% | 21.66% | -2.77% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Correlation
The correlation between XMTW.L and MPXG.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTW.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
XMTW.L
MPXG.L
Сравнение XMTW.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTW.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.07 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.03 | 0.59 | +12.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.03 | 1.49 | +34.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTW.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 0.38 | +4.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XMTW.L и MPXG.L
Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTW.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.86% | -16.94% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -7.42% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -15.75% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.14% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.30% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.87% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTW.L и MPXG.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTW.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.79% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 9.17% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 11.43% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 14.91% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 14.91% | +5.15% |
Сравнение комиссий XMTW.L и MPXG.L
XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTW.L и MPXG.L
XMTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
XMTW.L Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMTW.L and MPXG.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.
XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор