PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTW.L с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTW.L с FLXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMTW.L returned 41.00%/yr vs 41.30%/yr for FLXT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMTW.L торгуется в GBp, в то время как FLXT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMTW.L показывает доходность 67.90%, а FLXT.DE немного выше – 68.06%.

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%

FLXT.DE

1 день
-1.58%
1 месяц
15.31%
С начала года
68.06%
6 месяцев
72.97%
1 год
120.85%
3 года*
41.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-16.66%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		67.98%26.13%24.74%23.05%-17.34%

Correlation

The correlation between XMTW.L and FLXT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between XMTW.L and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.LXMTW.L с XSTC.L
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DEFLXT.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

XMTW.L vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTW.LFLXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
5.38

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
6.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.86

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.03

13.53

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.03

39.22

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTW.L vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 5.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXT.DE равному 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTW.LFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

5.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.22

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и FLXT.DE

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и FLXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTW.LFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.86%

-30.01%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.88%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-30.01%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.66%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-6.93%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и FLXT.DE

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) имеют волатильность 9.41% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTW.LFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.38%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

18.02%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.37%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

21.52%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.52%

-1.46%

Сравнение комиссий XMTW.L и FLXT.DE

XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и FLXT.DE

Ни XMTW.L, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XMTW.L and FLXT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.19% for FLXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и FLXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор