Сравнение XMTM.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
XMTM.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XMTM.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMTM.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | -1.05% | 14.02% | 43.59% | 6.48% | -14.53% | 15.01% | 25.77% | 3.42% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.40% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.98% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.40%.
XMTM.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMTM.TO и ZLU.TO
XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
XMTM.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
XMTM.TO
ZLU.TO
Сравнение XMTM.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTM.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.16 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.13 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 0.26 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTM.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XMTM.TO и ZLU.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTM.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ZLU.TO в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.62% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XMTM.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMTM.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -25.49% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.43% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -10.40% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -3.83% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.10% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.32% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTM.TO и ZLU.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMTM.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.36% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 8.13% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 12.64% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 11.37% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 13.92% | +5.98% |