PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMS.TO с KNGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMS.TO с KNGC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XMS.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index while KNGC.TO tracks the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, XMS.TO returned 0.21% vs 55.20% for KNGC.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XMS.TO charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMS.TO и KNGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMS.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у KNGC.TO с доходностью 19.99%.

XMS.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.17%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.21%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.82%

KNGC.TO

1 день
1.04%
1 месяц
2.17%
С начала года
19.99%
6 месяцев
20.47%
1 год
55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMS.TO и KNGC.TO

2026 (YTD)20252024
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.17%3.71%7.20%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		19.99%41.07%176,983.84%

Correlation

The correlation between XMS.TO and KNGC.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

XMS.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMS.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMS.TOKNGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
4.52

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
6.31

-6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.92

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

14.33

-14.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

52.37

-52.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMS.TO vs. KNGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMS.TO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KNGC.TO равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMS.TO и KNGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMS.TOKNGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

4.52

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XMS.TO и KNGC.TO

Максимальная просадка XMS.TO за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMS.TO и KNGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMS.TOKNGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-20.25%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-3.87%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.08%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.06%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XMS.TO и KNGC.TO

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) имеют волатильность 2.35% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMS.TOKNGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.45%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

9.06%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

12.33%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

123,033.37%

-123,021.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

123,033.37%

-123,018.63%

Сравнение комиссий XMS.TO и KNGC.TO

XMS.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMS.TO и KNGC.TO

Дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KNGC.TO в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.60%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.18%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XMS.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for XMS.TO.

XMS.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: iShares and Brompton. Their fees differ too: 0.33% for XMS.TO and 0.17% for KNGC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMS.TO и KNGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор