PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.30%/yr vs 20.09%/yr for XSEN.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMME.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%17.19%-14.51%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%49.53%-33.98%9.22%-19.68%

Correlation

The correlation between XMME.L and XSEN.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.32

The correlation between XMME.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMME.L и XSEN.L

Секторы
XMME.L
XSEN.L

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

19.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

7.4%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

4.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XMME.L
36.9%
XSEN.L

-

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
XSEN.L

-

Промышленность

XMME.L
7.4%
XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
XSEN.L

-

Энергетика

XMME.L
4.1%
XSEN.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
XSEN.L

-

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
XSEN.L

-

Недвижимость

XMME.L
1.1%
XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XMME.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.93

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.43

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.04

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

9.57

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.93

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и XSEN.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-66.93%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.49%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-20.32%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-27.39%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-7.69%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-16.10%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.62%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и XSEN.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеют волатильность 8.48% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

19.94%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

22.93%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

26.55%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

30.37%

-10.45%

Сравнение комиссий XMME.L и XSEN.L

XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и XSEN.L

XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XMME.L and XSEN.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.

XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XSEN.L is Energy Equities. XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор