PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.30%/yr vs 11.52%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMME.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%6.90%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.33%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%

Correlation

The correlation between XMME.L and EMXC.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between XMME.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMME.L и EMXC.L

Секторы
XMME.L
EMXC.L

Технологии

36.9%
45.0%

Финансовые услуги

19.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Сырьевые материалы

6.5%
6.9%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

XMME.L
36.9%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

XMME.L
7.4%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

XMME.L
4.1%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
EMXC.L
2.9%

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

XMME.L
1.1%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

XMME.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.06

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.78

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.44

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

16.94

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и EMXC.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-42.58%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-16.67%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-21.97%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-42.18%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.99%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-13.12%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.38%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) составляет 8.48%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

10.32%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

21.19%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

24.25%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

21.70%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.65%

-3.73%

Сравнение комиссий XMME.L и EMXC.L

XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и EMXC.L

Ни XMME.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMME.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.

XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор