PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMME.DE с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.DE с XUHC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while XUHC.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 7.00%/yr vs 6.48%/yr for XUHC.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у XUHC.DE с доходностью 7.46%.

XMME.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
11.33%
С начала года
20.01%
1 год
33.43%
3 года*
18.48%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

XUHC.DE

1 день
0.49%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.46%
1 год
24.55%
3 года*
7.74%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.DE и XUHC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		20.01%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.58%21.91%-11.16%5.52%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		7.46%1.47%8.80%-1.46%2.49%36.78%3.35%24.43%9.06%-16.05%

Correlation

The correlation between XMME.DE and XUHC.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г.

0.34

The correlation between XMME.DE and XUHC.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XMME.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMME.DEXUHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.43

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.19

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

5.37

+3.94

XMME.DE vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHC.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и XUHC.DE

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки XUHC.DE в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и XUHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.DEXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-26.86%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.18%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-22.18%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-22.18%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-1.53%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-6.32%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.56%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и XUHC.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.DEXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.34%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.00%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

15.17%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.59%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.07%

+2.00%

Сравнение комиссий XMME.DE и XUHC.DE

XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и XUHC.DE

XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.17%1.29%1.21%1.22%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

XMME.DE and XUHC.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.

XMME.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XUHC.DE is Health & Biotech Equities. XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.12% for XUHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и XUHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор