PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.66%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
7.79%
С начала года
30.06%
6 месяцев
31.13%
1 год
51.93%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
8.39%
С начала года
40.23%
6 месяцев
44.14%
1 год
69.02%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.57%8.21%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between XMME.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between XMME.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

XMME.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.46

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.43

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.78

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

21.97

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-38.77%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.87%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-20.48%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-20.48%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.53%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-6.73%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) составляет 7.48%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

17.23%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.85%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.83%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.50%

+0.11%

Сравнение комиссий XMME.DE и EMXC.DE

XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и EMXC.DE

Ни XMME.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XMME.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.

XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор