PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, XMME.DE returned 51.93% vs 68.88% for 84X0.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
7.79%
С начала года
30.06%
6 месяцев
31.13%
1 год
51.93%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
8.33%
С начала года
40.37%
6 месяцев
44.02%
1 год
68.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%3.62%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between XMME.DE and 84X0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between XMME.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

XMME.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.52

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.51

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.88

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

21.92

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.77

-1.32

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-19.72%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.66%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.49%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-2.70%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) составляет 7.48%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.41%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

16.93%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.46%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.11%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.11%

+1.50%

Сравнение комиссий XMME.DE и 84X0.DE

И XMME.DE, и 84X0.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и 84X0.DE

Ни XMME.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XMME.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE and 84X0.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор