PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLD.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMLD.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMLD.DE returned 33.99%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
20.65%
С начала года
42.18%
6 месяцев
39.73%
1 год
73.37%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.57%
1 год
30.49%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%1.15%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between XMLD.DE and EN4C.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.08

The correlation between XMLD.DE and EN4C.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

XMLD.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.69

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.21

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.44

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.36

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.69

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLD.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-25.41%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-8.81%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-17.63%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.02%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-13.89%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.64%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и EN4C.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLD.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

5.98%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.54%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

17.98%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

18.11%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

18.11%

+10.41%

Сравнение комиссий XMLD.DE и EN4C.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и EN4C.DE

Ни XMLD.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLD.DE and EN4C.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XMLD.DE is categorized as Technology Equities, while EN4C.DE is Commodities. XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор