PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLC.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLC.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLC.DE returned 6.47%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XMLC.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLC.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLC.DE показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLC.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%3.72%

Correlation

The correlation between XMLC.DE and ETL2.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.20

The correlation between XMLC.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

XMLC.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLC.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLC.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.87

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.47

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.59

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

8.20

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLC.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLC.DE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLC.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLC.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.87

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XMLC.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка XMLC.DE за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLC.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLC.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-47.04%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-7.90%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-15.06%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-23.27%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-3.57%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-21.90%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.46%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLC.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) составляет 4.03%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XMLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLC.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.60%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.74%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

15.15%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.44%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

13.69%

+4.97%

Сравнение комиссий XMLC.DE и ETL2.DE

XMLC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLC.DE и ETL2.DE

Ни XMLC.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLC.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLC.DE.

XMLC.DE is categorized as Water Equities, while ETL2.DE is Commodities. XMLC.DE tracks Solactive Clean Water, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.49% for XMLC.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLC.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор