Сравнение XMLA.L с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
XMLA.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMLA.L и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLA.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMLA.L Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 17.05% | 47.26% | -24.80% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 4.14% | 22.57% | 2.99% |
Разные валюты инструментов
XMLA.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMLA.L показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.
XMLA.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- 53.45%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 6.26%
EXUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLA.L и EXUS.L
XMLA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.
Доходность на риск
XMLA.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XMLA.L
EXUS.L
Сравнение XMLA.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLA.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.34 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.83 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 2.33 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 9.47 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLA.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.34 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.94 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между XMLA.L и EXUS.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLA.L и EXUS.L
Ни XMLA.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMLA.L и EXUS.L
Максимальная просадка XMLA.L за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLA.L и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLA.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -12.85% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -10.74% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -6.54% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -2.34% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.68% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLA.L и EXUS.L
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что XMLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLA.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 6.21% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.89% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 14.13% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 13.15% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 13.15% | +12.07% |