Сравнение XMLA.L с IBZL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L).
XMLA.L и IBZL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMLA.L и IBZL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLA.L и IBZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLA.L Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 17.05% | 47.26% | -28.14% | 19.29% | 15.56% | -17.92% | -16.50% | 12.08% | -1.16% | 11.16% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 23.78% | 38.28% | -26.04% | 25.61% | 32.04% | -19.06% | -16.73% | 15.40% | 3.61% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLA.L показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у IBZL.L с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции XMLA.L уступали акциям IBZL.L по среднегодовой доходности: 6.26% против 10.96% соответственно.
XMLA.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- 53.45%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 6.26%
IBZL.L
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 33.79%
- 1 год
- 52.43%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLA.L и IBZL.L
XMLA.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.
Доходность на риск
XMLA.L vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск
XMLA.L
IBZL.L
Сравнение XMLA.L c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLA.L | IBZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.33 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 3.01 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 5.59 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 14.23 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLA.L | IBZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XMLA.L и IBZL.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLA.L и IBZL.L
XMLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLA.L Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 5.17% | 5.74% | 8.31% | 6.83% | 16.49% | 8.64% | 2.44% | 3.28% | 3.31% | 1.86% | 2.24% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок XMLA.L и IBZL.L
Максимальная просадка XMLA.L за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки IBZL.L в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLA.L и IBZL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLA.L | IBZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -69.44% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -9.74% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -28.21% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.07% | -51.77% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.10% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -21.97% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.78% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLA.L и IBZL.L
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что XMLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLA.L | IBZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.75% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 17.26% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 22.43% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 26.47% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 31.75% | -6.53% |