Сравнение XMKA.DE с H4Z3.DE
XMKA.DE (Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF (Acc)) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XMKA.DE tracks the MSCI EFM Africa Top 50 Capped Index while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMKA.DE returned 13.72%/yr vs 18.99%/yr for H4Z3.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XMKA.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMKA.DE и H4Z3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMKA.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 22.06%.
XMKA.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 2.94%
H4Z3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMKA.DE и H4Z3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMKA.DE Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF (Acc) | -1.31% | 36.20% | 10.13% | -6.42% | 2.19% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 22.06% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -5.78% |
Correlation
The correlation between XMKA.DE and H4Z3.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMKA.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск
XMKA.DE
H4Z3.DE
Сравнение XMKA.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF (Acc) (XMKA.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMKA.DE | H4Z3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.50 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 10.32 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMKA.DE и H4Z3.DE
Максимальная просадка XMKA.DE за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMKA.DE и H4Z3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMKA.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -18.86% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -10.47% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.86% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -9.42% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -4.96% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.54% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMKA.DE и H4Z3.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF (Acc) (XMKA.DE) составляет 4.67%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что XMKA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMKA.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 8.42% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 17.68% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 20.08% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 16.38% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.38% | +5.28% |
Сравнение комиссий XMKA.DE и H4Z3.DE
XMKA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMKA.DE и H4Z3.DE
Ни XMKA.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMKA.DE and H4Z3.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for XMKA.DE.
XMKA.DE tracks MSCI EFM Africa Top 50 Capped Index, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for XMKA.DE and 0.15% for H4Z3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMKA.DE и H4Z3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор