PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с XM1D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с XM1D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE).

XMK9.DE и XM1D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. XM1D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и XM1D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и XM1D.DE

2026 (YTD)202520242023
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%28.61%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		8.85%12.60%13.72%13.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMK9.DE показывает доходность 9.08%, а XM1D.DE немного ниже – 8.85%.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

XM1D.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-2.38%
С начала года
8.85%
6 месяцев
14.21%
1 год
24.90%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с ^GSPCXM1D.DE с AW15.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и XM1D.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XM1D.DE в 0.12%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Доходность на риск

XMK9.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEXM1D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.20

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.75

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.57

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

8.42

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. XM1D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XM1D.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и XM1D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEXM1D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.20

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.92

-0.25

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и XM1D.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и XM1D.DE

XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM202520242023
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.58%1.71%2.68%1.64%

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и XM1D.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки XM1D.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и XM1D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEXM1D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-16.92%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.00%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.02%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.06%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.10%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и XM1D.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеют волатильность 8.75% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEXM1D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.98%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.65%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

20.64%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.53%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.53%

+1.49%