PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с XESC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).

XMK9.DE и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		-1.45%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.98% соответственно.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

XESC.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.47%
3 года*
12.96%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с SCHGXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SXR8.DEXESC.DE с XSX6.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и XESC.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMK9.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEXESC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.60

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.91

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.34

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

4.95

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XESC.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEXESC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.60

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и XESC.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и XESC.DE

Ни XMK9.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и XESC.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и XESC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-45.38%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.88%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-23.33%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-38.51%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.56%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.44%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и XESC.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

6.36%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

11.00%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

17.43%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.28%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.21%

+0.81%