PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с OP5E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE).

XMK9.DE и OP5E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. OP5E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и OP5E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-4.93%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		5.75%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у OP5E.DE с доходностью 5.75%.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

OP5E.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.82%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с WTDX.DE
Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с USCP.DEOP5E.DE с F4DE.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с 5HED.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и OP5E.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OP5E.DE в 0.19%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

XMK9.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEOP5E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.95

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.44

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.49

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

8.39

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа OP5E.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.95

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и OP5E.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и OP5E.DE

Ни XMK9.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и OP5E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-16.97%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.35%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-6.56%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.19%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и OP5E.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

7.64%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.90%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

19.83%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.57%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.57%

+2.45%