PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с JSRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с JSRI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE).

XMK9.DE и JSRI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. JSRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 12 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и JSRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и JSRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		7.07%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-13.07%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		3.57%3.81%1.12%10.63%-16.21%6.00%9.71%26.10%-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 3.57%.

XMK9.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.07%
6 месяцев
20.05%
1 год
39.89%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.43%
10 лет*
12.97%

JSRI.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.57%
6 месяцев
5.44%
1 год
8.01%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с JP40.DE
Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с AW15.DEJSRI.DE с LCUJ.DEJSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с XCJD.DEJSRI.DE с WTDX.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и JSRI.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JSRI.DE в 0.25%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Доходность на риск

XMK9.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEJSRI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.44

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.75

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

1.21

+3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

3.35

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. JSRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JSRI.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и JSRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEJSRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.44

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.22

+0.44

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и JSRI.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и JSRI.DE

XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM2025202420232022202120202019
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		1.84%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и JSRI.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и JSRI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEJSRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-26.30%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.41%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-22.37%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.73%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-9.53%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и JSRI.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEJSRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

7.44%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

13.81%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

18.35%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.81%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.75%

+2.28%