PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с EDMJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMK9.DE с EDMJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - XMK9.DE tracks the MSCI Japan while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMK9.DE returned 19.08%/yr vs 9.20%/yr for EDMJ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMK9.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и EDMJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у EDMJ.DE с доходностью 16.26%.

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%

EDMJ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.83%
1 год
32.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и EDMJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%6.57%
EDMJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		16.26%12.89%10.91%15.92%-13.20%9.60%5.87%12.14%

Correlation

The correlation between XMK9.DE and EDMJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between XMK9.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с EDMJ.DE:
EDMJ.DE с JSRI.DEEDMJ.DE с GLDEDMJ.DE с WTDX.DEEDMJ.DE с QUEJ.DEEDMJ.DE с ETLR.DEEDMJ.DE с EUNA.DEEDMJ.DE с JARI.DE

Доходность на риск

XMK9.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EDMJ.DE
Ранг доходности на риск EDMJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEEDMJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.61

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.49

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.92

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

9.83

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. EDMJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EDMJ.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и EDMJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEEDMJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.61

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и EDMJ.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и EDMJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMK9.DEEDMJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-27.95%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.59%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-16.82%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-19.81%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.13%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.15%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и EDMJ.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMK9.DEEDMJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

15.23%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

19.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.61%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.52%

+1.28%

Сравнение комиссий XMK9.DE и EDMJ.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EDMJ.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и EDMJ.DE

Ни XMK9.DE, ни EDMJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMK9.DE and EDMJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

XMK9.DE tracks MSCI Japan, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.40% for XMK9.DE and 0.15% for EDMJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMK9.DE и EDMJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор